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近日，中證指數(shù)有限公司(CSI)與摩根資產(chǎn)管理合作推出一只專門針對中國A股的Smart Beta指數(shù)——中證摩根長三角策略指數(shù) (CSI JPMorgan Yangtze River Delta Area Strategic Beta Index)，該指數(shù)將于2019年6月10日正式發(fā)布。

中證摩根長三角策略指數(shù)專注于投資長三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)上市公司股票，掘金經(jīng)濟增長新亮點。資料顯示，中證摩根長三角策略指數(shù)的待選樣本由滬深A(yù)股中注冊地為上海、江蘇、浙江和安徽的1200多只上市公司股票組成，通過多因子選股模型，篩選出150只估值及品質(zhì)理想、兼具優(yōu)秀流動性的股票以納入為指數(shù)成分股。

同時，該指數(shù)將依據(jù)摩根專有的Smart Beta多因子框架進行編制，旨在提供比傳統(tǒng)市場指數(shù)更優(yōu)異的風(fēng)險調(diào)整后回報。目前，摩根利用此框架已在全球配置約35億美元的資產(chǎn)。

摩根資產(chǎn)管理量化因子亞太區(qū)主管司馬非(Philippe El-Asmar)表示，中國A股是具有深度且流動性高的市場，與其他股市的表現(xiàn)相關(guān)性較低，因此正迅速成為全球投資者投資組合中的重要構(gòu)成。隨著中國資本市場逐步開放以及旗艦指數(shù)提高中國A股的納入因子，投資者們正尋求以更具效率和效益的途徑進入內(nèi)地股市。