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每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

8月26日，海南證監(jiān)局的一則行政處罰決定書暴露了蘋果期貨大幅波動背后的故事。據(jù)了解，被罰者鄭忠光在其管理的四個微信群發(fā)布了如下假消息：為了不讓空頭惡意打壓蘋果價格，特調(diào)動兩億資金，用于收購80蘋果優(yōu)等果。上述消息經(jīng)過其管理的微信群得到大量傳播，受此影響，蘋果期貨合約大幅上漲。

最終海南證監(jiān)局給予鄭忠光警告，并處以10萬元罰款。

散播2億資金收購蘋果假消息

8月26日，海南證監(jiān)局的一則行政處罰決定書，暴露出蘋果期貨大幅波動背后的事情。

經(jīng)證監(jiān)局查明，鄭忠光在2018年8月24日11時12分、11時24分、11時25分，先后在4個微信群發(fā)布虛假信息擾亂蘋果期貨的價格走勢。

鄭忠光使用其管理的微信群發(fā)布虛假消息稱：“我公司為了幫助扶貧果農(nóng)，為了不讓空頭惡意打壓蘋果價格，特調(diào)動兩億資金，用于收購80蘋果優(yōu)等果，十月初開收，價格定在五塊五起收。以冷庫價為準。有意向的收購商或者代理商，請聯(lián)系本人。”經(jīng)查明，上述信息為虛假信息。該虛假信息經(jīng)微信群、新浪微博轉(zhuǎn)發(fā)被更廣泛的公眾知曉。而值得注意的是，該虛假信息內(nèi)容與蘋果期貨尤其是蘋果期貨主力1810合約有關(guān)，對蘋果期貨合約價格產(chǎn)生影響，擾亂了期貨市場正常秩序。

消息發(fā)布后蘋果期貨止跌

經(jīng)分析，2018年8月24日至27日期間，現(xiàn)貨市場、期貨市場未存在影響蘋果期貨合約交易價格的其他重要信息。

2018年8月23日（周四），蘋果1810合約收盤跌停，收盤價10905元/噸。8月24日（周五），蘋果1810合約上午價格繼續(xù)下跌，最低時價格為10678元/噸，自鄭忠光發(fā)布虛假信息后，該合約價格止跌企穩(wěn)，收盤價為10941元/噸，較前一交易日收盤價上漲0.33%。

2018年8月27日（周一），蘋果1810合約價格大幅上漲，收盤價為11442元/噸，較前一交易日收盤價上漲4.58%；當日19時左右，鄭忠光發(fā)布澄清信息。

值得注意的是，鄭忠光實際控制“鄭忠光”“**合作社”的期貨賬戶，由其本人交易決策和下單操作。

2018年8月24日至27日，“鄭忠光”及“**合作社”期貨賬戶在蘋果1810合約上均無平倉交易，鄭忠光編造傳播虛假信息行為沒有產(chǎn)生違法所得。以上事實，有微信聊天記錄、詢問筆錄、書面說明、蘋果指數(shù)數(shù)據(jù)、蘋果期貨合約價格數(shù)據(jù)、期貨賬戶交易流水、資金賬戶資料、銀行賬戶資金流水等證據(jù)證明，足以認定鄭忠光的上述行為，違反《期貨交易管理條例》的相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)局決定給予鄭忠光警告，并處以10萬元罰款。

對此有私募人士表示，虛假信息終究難以被市場和時間所證實，而編造傳播虛假信息是證券期貨法律法規(guī)嚴格禁止的行為，歷來是證監(jiān)會稽查執(zhí)法打擊重點。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，任何單位或者個人不得編造、傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息，不得惡意串通、聯(lián)手買賣或者以其他方式操縱期貨交易價格。違反法律法規(guī)、對正在運行的合約造成影響、損害投資者合法權(quán)益的行為，均應(yīng)承擔相應(yīng)后果。