每經(jīng)記者 邊萬莉    每經(jīng)編輯 劉野    

11月14日，為配合做好國內(nèi)債券市場對外開放，優(yōu)化境外機構(gòu)債券投資項下外匯風險管理，國家外匯管理局（以下簡稱外管局）發(fā)布了關(guān)于《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行間債券市場境外機構(gòu)投資者外匯風險管理有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》）公開征求意見的公告。

圖片來源：國家外匯管理局官網(wǎng)截圖

通知指出，境外機構(gòu)投資者可以使用境內(nèi)人民幣對外匯衍生產(chǎn)品(以下簡稱外匯衍生品)，按照套期保值原則管理投資銀行間債券市場產(chǎn)生的外匯風險敞口。

值得注意的是，境外機構(gòu)投資者開展外匯衍生品交易應遵照以下規(guī)定:外匯衍生品敞口與外匯風險敞口具有合理的相關(guān)度，外匯風險敞口包括債券投資的本金、利息以及市值變化等。

當債券投資發(fā)生變化而導致外匯風險敞口變化時，在五個工作日內(nèi)對相應持有的外匯衍生品敞口進行調(diào)整。

同時，根據(jù)外匯風險管理的實際需要，境外機構(gòu)投資者可靈活選擇反向平倉、全額或差額結(jié)算等交易機制。平倉和差額結(jié)算幣種可選擇人民幣或外幣。此外，依據(jù)本通知首次開展外匯衍生品交易前，境外機構(gòu)投資者應向銀行或外匯交易中心提交遵守套期保值原則的書面承諾。

外管局表示，外匯交易中心應按本通知要求，做好境外機構(gòu)投資者交易對手備案、會員入市、主經(jīng)紀業(yè)務和數(shù)據(jù)采集等市場服務和技術(shù)保障工作。境外機構(gòu)投資者和境內(nèi)銀行違反本通知規(guī)定，國家外匯管理局將依法采取相應的監(jiān)管措施。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)