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量化又有新動作 商品期貨指增策略出爐

2024-02-01 06:19:36

每經(jīng)AI快訊,近期,一個新的量化策略——商品期貨指數(shù)增強(qiáng)橫空出世,引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)了解,目前已經(jīng)有多家中小型量化CTA管理人開始研究該策略并實(shí)盤嘗試。商品期貨指數(shù)增強(qiáng)策略在對基準(zhǔn)指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過增強(qiáng)策略獲取超額收益,在交易方向、交易方式、資金使用等策略實(shí)現(xiàn)方式上,與股票指增策略有所不同。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來針對商品期貨指數(shù)的策略和產(chǎn)品或應(yīng)運(yùn)而生,并不斷完善。但是商品期貨市場存在著明顯的周期性價格波動現(xiàn)象,極端事件的發(fā)生可能會加劇策略的下行風(fēng)險(xiǎn)。(中證報(bào))

責(zé)編 張喜威

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