每經(jīng)AI快訊，7月以來，商品市場波動率抬升，管理期貨策略(CTA)業(yè)績得以提振。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，私募證券投資基金近一個月來平均收益為負，前期領跑的債券策略亦有所回調，但CTA策略逆勢獲得正收益。值得一提的是，盡管今年以來債券策略領跑，但近期CTA策略卻顯現(xiàn)出“追趕之勢”。業(yè)內人士表示，CTA策略表現(xiàn)往往具備一定周期性，經(jīng)歷過前三年的低迷期，該策略存在均值回歸的可能性。與此同時，伴隨著美聯(lián)儲貨幣政策調整預期逐步明朗，國內經(jīng)濟復蘇政策持續(xù)發(fā)力，商品市場有望迎來趨勢性行情，CTA策略也將有所表現(xiàn)。（上證報）